reduce backtest data samples to 10

freqtrade/tests/__init__.py

@@ -6,10 +6,8 @@ def load_backtesting_data(ticker_interval: int = 5):
     path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
     result = {}
     pairs = [
-        'BTC_BCC', 'BTC_ETH', 'BTC_MER', 'BTC_POWR', 'BTC_ETC',
+        'BTC_BCC', 'BTC_ETH', 'BTC_DASH', 'BTC_POWR', 'BTC_ETC',
-        'BTC_OK', 'BTC_NEO', 'BTC_EMC2', 'BTC_DASH', 'BTC_LSK',
+        'BTC_VTC', 'BTC_WAVES', 'BTC_LSK', 'BTC_XLM', 'BTC_OK',
-        'BTC_LTC', 'BTC_XZC', 'BTC_OMG', 'BTC_STRAT', 'BTC_XRP',
-        'BTC_QTUM', 'BTC_WAVES', 'BTC_VTC', 'BTC_XLM', 'BTC_MCO'
     ]
     for pair in pairs:
         with open('{abspath}/testdata/{pair}-{ticker_interval}.json'.format(