Moved hyperopt params to strategy file
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4dca84817e
commit
41b9165495
@ -61,126 +61,6 @@ TRIALS = Trials()
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main._CONF = OPTIMIZE_CONFIG
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main._CONF = OPTIMIZE_CONFIG
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def populate_indicators(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
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"""
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Adds several different TA indicators to the given DataFrame
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"""
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dataframe['adx'] = ta.ADX(dataframe)
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dataframe['ao'] = qtpylib.awesome_oscillator(dataframe)
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dataframe['cci'] = ta.CCI(dataframe)
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macd = ta.MACD(dataframe)
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dataframe['macd'] = macd['macd']
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dataframe['macdsignal'] = macd['macdsignal']
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dataframe['macdhist'] = macd['macdhist']
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dataframe['mfi'] = ta.MFI(dataframe)
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dataframe['minus_dm'] = ta.MINUS_DM(dataframe)
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dataframe['minus_di'] = ta.MINUS_DI(dataframe)
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dataframe['plus_dm'] = ta.PLUS_DM(dataframe)
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dataframe['plus_di'] = ta.PLUS_DI(dataframe)
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dataframe['roc'] = ta.ROC(dataframe)
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dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe)
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# Inverse Fisher transform on RSI, values [-1.0, 1.0] (https://goo.gl/2JGGoy)
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rsi = 0.1 * (dataframe['rsi'] - 50)
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dataframe['fisher_rsi'] = (numpy.exp(2 * rsi) - 1) / (numpy.exp(2 * rsi) + 1)
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# Inverse Fisher transform on RSI normalized, value [0.0, 100.0] (https://goo.gl/2JGGoy)
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dataframe['fisher_rsi_norma'] = 50 * (dataframe['fisher_rsi'] + 1)
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# Stoch
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stoch = ta.STOCH(dataframe)
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dataframe['slowd'] = stoch['slowd']
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dataframe['slowk'] = stoch['slowk']
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# Stoch fast
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stoch_fast = ta.STOCHF(dataframe)
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dataframe['fastd'] = stoch_fast['fastd']
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dataframe['fastk'] = stoch_fast['fastk']
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# Stoch RSI
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stoch_rsi = ta.STOCHRSI(dataframe)
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dataframe['fastd_rsi'] = stoch_rsi['fastd']
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dataframe['fastk_rsi'] = stoch_rsi['fastk']
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# Bollinger bands
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bollinger = qtpylib.bollinger_bands(qtpylib.typical_price(dataframe), window=20, stds=2)
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dataframe['bb_lowerband'] = bollinger['lower']
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dataframe['bb_middleband'] = bollinger['mid']
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dataframe['bb_upperband'] = bollinger['upper']
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# EMA - Exponential Moving Average
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dataframe['ema3'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=3)
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dataframe['ema5'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=5)
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dataframe['ema10'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=10)
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dataframe['ema50'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=50)
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dataframe['ema100'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=100)
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# SAR Parabolic
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dataframe['sar'] = ta.SAR(dataframe)
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# SMA - Simple Moving Average
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dataframe['sma'] = ta.SMA(dataframe, timeperiod=40)
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# TEMA - Triple Exponential Moving Average
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dataframe['tema'] = ta.TEMA(dataframe, timeperiod=9)
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# Hilbert Transform Indicator - SineWave
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hilbert = ta.HT_SINE(dataframe)
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dataframe['htsine'] = hilbert['sine']
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dataframe['htleadsine'] = hilbert['leadsine']
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# Pattern Recognition - Bullish candlestick patterns
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# ------------------------------------
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"""
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# Hammer: values [0, 100]
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dataframe['CDLHAMMER'] = ta.CDLHAMMER(dataframe)
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# Inverted Hammer: values [0, 100]
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dataframe['CDLINVERTEDHAMMER'] = ta.CDLINVERTEDHAMMER(dataframe)
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# Dragonfly Doji: values [0, 100]
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dataframe['CDLDRAGONFLYDOJI'] = ta.CDLDRAGONFLYDOJI(dataframe)
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# Piercing Line: values [0, 100]
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dataframe['CDLPIERCING'] = ta.CDLPIERCING(dataframe) # values [0, 100]
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# Morningstar: values [0, 100]
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dataframe['CDLMORNINGSTAR'] = ta.CDLMORNINGSTAR(dataframe) # values [0, 100]
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||||||
# Three White Soldiers: values [0, 100]
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||||||
dataframe['CDL3WHITESOLDIERS'] = ta.CDL3WHITESOLDIERS(dataframe) # values [0, 100]
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"""
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||||||
# Pattern Recognition - Bearish candlestick patterns
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# ------------------------------------
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"""
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# Hanging Man: values [0, 100]
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dataframe['CDLHANGINGMAN'] = ta.CDLHANGINGMAN(dataframe)
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# Shooting Star: values [0, 100]
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dataframe['CDLSHOOTINGSTAR'] = ta.CDLSHOOTINGSTAR(dataframe)
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# Gravestone Doji: values [0, 100]
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dataframe['CDLGRAVESTONEDOJI'] = ta.CDLGRAVESTONEDOJI(dataframe)
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# Dark Cloud Cover: values [0, 100]
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dataframe['CDLDARKCLOUDCOVER'] = ta.CDLDARKCLOUDCOVER(dataframe)
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# Evening Doji Star: values [0, 100]
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dataframe['CDLEVENINGDOJISTAR'] = ta.CDLEVENINGDOJISTAR(dataframe)
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# Evening Star: values [0, 100]
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||||||
dataframe['CDLEVENINGSTAR'] = ta.CDLEVENINGSTAR(dataframe)
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"""
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||||||
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||||||
# Pattern Recognition - Bullish/Bearish candlestick patterns
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||||||
# ------------------------------------
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"""
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||||||
# Three Line Strike: values [0, -100, 100]
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||||||
dataframe['CDL3LINESTRIKE'] = ta.CDL3LINESTRIKE(dataframe)
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||||||
# Spinning Top: values [0, -100, 100]
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dataframe['CDLSPINNINGTOP'] = ta.CDLSPINNINGTOP(dataframe) # values [0, -100, 100]
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||||||
# Engulfing: values [0, -100, 100]
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||||||
dataframe['CDLENGULFING'] = ta.CDLENGULFING(dataframe) # values [0, -100, 100]
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||||||
# Harami: values [0, -100, 100]
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||||||
dataframe['CDLHARAMI'] = ta.CDLHARAMI(dataframe) # values [0, -100, 100]
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||||||
# Three Outside Up/Down: values [0, -100, 100]
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||||||
dataframe['CDL3OUTSIDE'] = ta.CDL3OUTSIDE(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
|
||||||
# Three Inside Up/Down: values [0, -100, 100]
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||||||
dataframe['CDL3INSIDE'] = ta.CDL3INSIDE(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
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||||||
"""
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||||||
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||||||
# Chart type
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# ------------------------------------
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||||||
# Heikinashi stategy
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heikinashi = qtpylib.heikinashi(dataframe)
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||||||
dataframe['ha_open'] = heikinashi['open']
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||||||
dataframe['ha_close'] = heikinashi['close']
|
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||||||
dataframe['ha_high'] = heikinashi['high']
|
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||||||
dataframe['ha_low'] = heikinashi['low']
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||||||
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||||||
return dataframe
|
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||||||
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||||||
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||||||
def save_trials(trials, trials_path=TRIALS_FILE):
|
def save_trials(trials, trials_path=TRIALS_FILE):
|
||||||
"""Save hyperopt trials to file"""
|
"""Save hyperopt trials to file"""
|
||||||
logger.info('Saving Trials to \'{}\''.format(trials_path))
|
logger.info('Saving Trials to \'{}\''.format(trials_path))
|
||||||
@ -235,188 +115,35 @@ def generate_roi_table(params) -> Dict[int, float]:
|
|||||||
return roi_table
|
return roi_table
|
||||||
|
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||||||
|
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||||||
def roi_space() -> Dict[str, Any]:
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||||||
return {
|
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||||||
'roi_t1': hp.quniform('roi_t1', 10, 120, 20),
|
|
||||||
'roi_t2': hp.quniform('roi_t2', 10, 60, 15),
|
|
||||||
'roi_t3': hp.quniform('roi_t3', 10, 40, 10),
|
|
||||||
'roi_p1': hp.quniform('roi_p1', 0.01, 0.04, 0.01),
|
|
||||||
'roi_p2': hp.quniform('roi_p2', 0.01, 0.07, 0.01),
|
|
||||||
'roi_p3': hp.quniform('roi_p3', 0.01, 0.20, 0.01),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
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||||||
|
|
||||||
def stoploss_space() -> Dict[str, Any]:
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||||||
return {
|
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||||||
'stoploss': hp.quniform('stoploss', -0.5, -0.02, 0.02),
|
|
||||||
}
|
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||||||
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||||||
def indicator_space() -> Dict[str, Any]:
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||||||
"""
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||||||
Define your Hyperopt space for searching strategy parameters
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||||||
"""
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||||||
return {
|
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||||||
'macd_below_zero': hp.choice('macd_below_zero', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'mfi': hp.choice('mfi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('mfi-value', 10, 25, 5)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'fastd': hp.choice('fastd', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('fastd-value', 15, 45, 5)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'adx': hp.choice('adx', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 20, 50, 5)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'rsi': hp.choice('rsi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('rsi-value', 20, 40, 5)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_long_ema': hp.choice('uptrend_long_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_short_ema': hp.choice('uptrend_short_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'over_sar': hp.choice('over_sar', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'green_candle': hp.choice('green_candle', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_sma': hp.choice('uptrend_sma', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
|
||||||
{'type': 'lower_bb'},
|
|
||||||
{'type': 'lower_bb_tema'},
|
|
||||||
{'type': 'faststoch10'},
|
|
||||||
{'type': 'ao_cross_zero'},
|
|
||||||
{'type': 'ema3_cross_ema10'},
|
|
||||||
{'type': 'macd_cross_signal'},
|
|
||||||
{'type': 'sar_reversal'},
|
|
||||||
{'type': 'ht_sine'},
|
|
||||||
{'type': 'heiken_reversal_bull'},
|
|
||||||
{'type': 'di_cross'},
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def has_space(spaces, space):
|
def has_space(spaces, space):
|
||||||
if space in spaces or 'all' in spaces:
|
if space in spaces or 'all' in spaces:
|
||||||
return True
|
return True
|
||||||
return False
|
return False
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def hyperopt_space(selected_spaces: str) -> Dict[str, Any]:
|
def hyperopt_space(selected_spaces: str, strategy) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
spaces = {}
|
spaces = {}
|
||||||
if has_space(selected_spaces, 'buy'):
|
if has_space(selected_spaces, 'buy'):
|
||||||
spaces = {**spaces, **indicator_space()}
|
spaces = {**spaces, **strategy.indicator_space()}
|
||||||
if has_space(selected_spaces, 'roi'):
|
if has_space(selected_spaces, 'roi'):
|
||||||
spaces = {**spaces, **roi_space()}
|
spaces = {**spaces, **strategy.roi_space()}
|
||||||
if has_space(selected_spaces, 'stoploss'):
|
if has_space(selected_spaces, 'stoploss'):
|
||||||
spaces = {**spaces, **stoploss_space()}
|
spaces = {**spaces, **strategy.stoploss_space()}
|
||||||
return spaces
|
return spaces
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def buy_strategy_generator(params: Dict[str, Any]) -> Callable:
|
def generate_optimizer(args, strategy):
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
|
||||||
"""
|
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||||||
def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
|
|
||||||
conditions = []
|
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||||||
# GUARDS AND TRENDS
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|
||||||
if 'uptrend_long_ema' in params and params['uptrend_long_ema']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['ema50'] > dataframe['ema100'])
|
|
||||||
if 'macd_below_zero' in params and params['macd_below_zero']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['macd'] < 0)
|
|
||||||
if 'uptrend_short_ema' in params and params['uptrend_short_ema']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['ema5'] > dataframe['ema10'])
|
|
||||||
if 'mfi' in params and params['mfi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['mfi'] < params['mfi']['value'])
|
|
||||||
if 'fastd' in params and params['fastd']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['fastd'] < params['fastd']['value'])
|
|
||||||
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
|
||||||
if 'rsi' in params and params['rsi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['rsi'] < params['rsi']['value'])
|
|
||||||
if 'over_sar' in params and params['over_sar']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['sar'])
|
|
||||||
if 'green_candle' in params and params['green_candle']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['open'])
|
|
||||||
if 'uptrend_sma' in params and params['uptrend_sma']['enabled']:
|
|
||||||
prevsma = dataframe['sma'].shift(1)
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['sma'] > prevsma)
|
|
||||||
|
|
||||||
# TRIGGERS
|
|
||||||
triggers = {
|
|
||||||
'lower_bb': (
|
|
||||||
dataframe['close'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'lower_bb_tema': (
|
|
||||||
dataframe['tema'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'faststoch10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['fastd'], 10.0
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ao_cross_zero': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ao'], 0.0
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ema3_cross_ema10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ema3'], dataframe['ema10']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'macd_cross_signal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['macd'], dataframe['macdsignal']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'sar_reversal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['close'], dataframe['sar']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ht_sine': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['htleadsine'], dataframe['htsine']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'heiken_reversal_bull': (
|
|
||||||
(qtpylib.crossed_above(dataframe['ha_close'], dataframe['ha_open'])) &
|
|
||||||
(dataframe['ha_low'] == dataframe['ha_open'])
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'di_cross': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['plus_di'], dataframe['minus_di']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
|
||||||
|
|
||||||
dataframe.loc[
|
|
||||||
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
|
||||||
'buy'] = 1
|
|
||||||
|
|
||||||
return dataframe
|
|
||||||
|
|
||||||
return populate_buy_trend
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def generate_optimizer(args):
|
|
||||||
def optimizer(params):
|
def optimizer(params):
|
||||||
global _CURRENT_TRIES
|
global _CURRENT_TRIES
|
||||||
|
|
||||||
strategy = Strategy()
|
|
||||||
if has_space(args.spaces, 'roi'):
|
if has_space(args.spaces, 'roi'):
|
||||||
strategy.minimal_roi = generate_roi_table(params)
|
strategy.minimal_roi = generate_roi_table(params)
|
||||||
|
|
||||||
if has_space(args.spaces, 'buy'):
|
if has_space(args.spaces, 'buy'):
|
||||||
backtesting.populate_buy_trend = buy_strategy_generator(params)
|
backtesting.populate_buy_trend = strategy.buy_strategy_generator(params)
|
||||||
|
|
||||||
if has_space(args.spaces, 'stoploss'):
|
if has_space(args.spaces, 'stoploss'):
|
||||||
strategy.stoploss = params['stoploss']
|
strategy.stoploss = params['stoploss']
|
||||||
|
|
||||||
results = backtest({'stake_amount': OPTIMIZE_CONFIG['stake_amount'],
|
results = backtest({'stake_amount': OPTIMIZE_CONFIG['stake_amount'],
|
||||||
'processed': PROCESSED,
|
'processed': PROCESSED,
|
||||||
'realistic': args.realistic_simulation,
|
'realistic': args.realistic_simulation,
|
||||||
@ -497,7 +224,7 @@ def start(args):
|
|||||||
ticker_interval=strategy.ticker_interval,
|
ticker_interval=strategy.ticker_interval,
|
||||||
timerange=timerange)
|
timerange=timerange)
|
||||||
if has_space(args.spaces, 'buy'):
|
if has_space(args.spaces, 'buy'):
|
||||||
optimize.populate_indicators = populate_indicators
|
optimize.populate_indicators = strategy.populate_indicators
|
||||||
PROCESSED = optimize.tickerdata_to_dataframe(data)
|
PROCESSED = optimize.tickerdata_to_dataframe(data)
|
||||||
|
|
||||||
if args.mongodb:
|
if args.mongodb:
|
||||||
@ -521,8 +248,8 @@ def start(args):
|
|||||||
|
|
||||||
try:
|
try:
|
||||||
best_parameters = fmin(
|
best_parameters = fmin(
|
||||||
fn=generate_optimizer(args),
|
fn=generate_optimizer(args, strategy),
|
||||||
space=hyperopt_space(args.spaces),
|
space=hyperopt_space(args.spaces, strategy),
|
||||||
algo=tpe.suggest,
|
algo=tpe.suggest,
|
||||||
max_evals=TOTAL_TRIES,
|
max_evals=TOTAL_TRIES,
|
||||||
trials=TRIALS
|
trials=TRIALS
|
||||||
@ -539,7 +266,7 @@ def start(args):
|
|||||||
# Improve best parameter logging display
|
# Improve best parameter logging display
|
||||||
if best_parameters:
|
if best_parameters:
|
||||||
best_parameters = space_eval(
|
best_parameters = space_eval(
|
||||||
hyperopt_space(args.spaces),
|
hyperopt_space(args.spaces, strategy),
|
||||||
best_parameters
|
best_parameters
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -2,7 +2,10 @@
|
|||||||
|
|
||||||
import talib.abstract as ta
|
import talib.abstract as ta
|
||||||
from pandas import DataFrame
|
from pandas import DataFrame
|
||||||
|
from typing import Dict, Any, Callable
|
||||||
import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
|
import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
|
||||||
|
from hyperopt import STATUS_FAIL, STATUS_OK, Trials, fmin, hp, space_eval, tpe
|
||||||
|
from functools import reduce
|
||||||
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
||||||
from freqtrade.indicator_helpers import fishers_inverse
|
from freqtrade.indicator_helpers import fishers_inverse
|
||||||
|
|
||||||
@ -239,3 +242,151 @@ class DefaultStrategy(IStrategy):
|
|||||||
),
|
),
|
||||||
'sell'] = 1
|
'sell'] = 1
|
||||||
return dataframe
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
|
def indicator_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define your Hyperopt space for searching strategy parameters
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'macd_below_zero': hp.choice('macd_below_zero', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'mfi': hp.choice('mfi', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('mfi-value', 10, 25, 5)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'fastd': hp.choice('fastd', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('fastd-value', 15, 45, 5)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'adx': hp.choice('adx', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 20, 50, 5)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'rsi': hp.choice('rsi', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('rsi-value', 20, 40, 5)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_long_ema': hp.choice('uptrend_long_ema', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_short_ema': hp.choice('uptrend_short_ema', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'over_sar': hp.choice('over_sar', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'green_candle': hp.choice('green_candle', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_sma': hp.choice('uptrend_sma', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
||||||
|
{'type': 'lower_bb'},
|
||||||
|
{'type': 'lower_bb_tema'},
|
||||||
|
{'type': 'faststoch10'},
|
||||||
|
{'type': 'ao_cross_zero'},
|
||||||
|
{'type': 'ema3_cross_ema10'},
|
||||||
|
{'type': 'macd_cross_signal'},
|
||||||
|
{'type': 'sar_reversal'},
|
||||||
|
{'type': 'ht_sine'},
|
||||||
|
{'type': 'heiken_reversal_bull'},
|
||||||
|
{'type': 'di_cross'},
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
def buy_strategy_generator(self, params: Dict[str, Any]) -> Callable:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
|
||||||
|
conditions = []
|
||||||
|
# GUARDS AND TRENDS
|
||||||
|
if 'uptrend_long_ema' in params and params['uptrend_long_ema']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['ema50'] > dataframe['ema100'])
|
||||||
|
if 'macd_below_zero' in params and params['macd_below_zero']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['macd'] < 0)
|
||||||
|
if 'uptrend_short_ema' in params and params['uptrend_short_ema']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['ema5'] > dataframe['ema10'])
|
||||||
|
if 'mfi' in params and params['mfi']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['mfi'] < params['mfi']['value'])
|
||||||
|
if 'fastd' in params and params['fastd']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['fastd'] < params['fastd']['value'])
|
||||||
|
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
||||||
|
if 'rsi' in params and params['rsi']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['rsi'] < params['rsi']['value'])
|
||||||
|
if 'over_sar' in params and params['over_sar']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['sar'])
|
||||||
|
if 'green_candle' in params and params['green_candle']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['open'])
|
||||||
|
if 'uptrend_sma' in params and params['uptrend_sma']['enabled']:
|
||||||
|
prevsma = dataframe['sma'].shift(1)
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['sma'] > prevsma)
|
||||||
|
|
||||||
|
# TRIGGERS
|
||||||
|
triggers = {
|
||||||
|
'lower_bb': (
|
||||||
|
dataframe['close'] < dataframe['bb_lowerband']
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'lower_bb_tema': (
|
||||||
|
dataframe['tema'] < dataframe['bb_lowerband']
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'faststoch10': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['fastd'], 10.0
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ao_cross_zero': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['ao'], 0.0
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ema3_cross_ema10': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['ema3'], dataframe['ema10']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'macd_cross_signal': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['macd'], dataframe['macdsignal']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'sar_reversal': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['close'], dataframe['sar']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ht_sine': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['htleadsine'], dataframe['htsine']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'heiken_reversal_bull': (
|
||||||
|
(qtpylib.crossed_above(dataframe['ha_close'], dataframe['ha_open'])) &
|
||||||
|
(dataframe['ha_low'] == dataframe['ha_open'])
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'di_cross': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['plus_di'], dataframe['minus_di']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
||||||
|
|
||||||
|
dataframe.loc[
|
||||||
|
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
||||||
|
'buy'] = 1
|
||||||
|
|
||||||
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
|
return populate_buy_trend
|
||||||
|
|
||||||
|
def roi_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'roi_t1': hp.quniform('roi_t1', 10, 120, 20),
|
||||||
|
'roi_t2': hp.quniform('roi_t2', 10, 60, 15),
|
||||||
|
'roi_t3': hp.quniform('roi_t3', 10, 40, 10),
|
||||||
|
'roi_p1': hp.quniform('roi_p1', 0.01, 0.04, 0.01),
|
||||||
|
'roi_p2': hp.quniform('roi_p2', 0.01, 0.07, 0.01),
|
||||||
|
'roi_p3': hp.quniform('roi_p3', 0.01, 0.20, 0.01),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def stoploss_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'stoploss': hp.quniform('stoploss', -0.5, -0.02, 0.02),
|
||||||
|
}
|
@ -8,6 +8,7 @@ import sys
|
|||||||
import logging
|
import logging
|
||||||
import importlib
|
import importlib
|
||||||
from collections import OrderedDict
|
from collections import OrderedDict
|
||||||
|
from typing import Dict, Any, Callable
|
||||||
|
|
||||||
from pandas import DataFrame
|
from pandas import DataFrame
|
||||||
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
||||||
@ -178,3 +179,22 @@ class Strategy(object):
|
|||||||
:return: DataFrame with buy column
|
:return: DataFrame with buy column
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
return self.custom_strategy.populate_sell_trend(dataframe)
|
return self.custom_strategy.populate_sell_trend(dataframe)
|
||||||
|
|
||||||
|
def indicator_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define your Hyperopt space for searching strategy parameters
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
return self.custom_strategy.indicator_space()
|
||||||
|
|
||||||
|
def buy_strategy_generator(self, params: Dict[str, Any]) -> Callable:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
return self.custom_strategy.buy_strategy_generator(params)
|
||||||
|
|
||||||
|
def roi_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return self.custom_strategy.roi_space()
|
||||||
|
|
||||||
|
def stoploss_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return self.custom_strategy.stoploss_space()
|
||||||
|
|
@ -2,6 +2,9 @@
|
|||||||
# --- Do not remove these libs ---
|
# --- Do not remove these libs ---
|
||||||
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
||||||
from pandas import DataFrame
|
from pandas import DataFrame
|
||||||
|
from typing import Dict, Any, Callable
|
||||||
|
from hyperopt import STATUS_FAIL, STATUS_OK, Trials, fmin, hp, space_eval, tpe
|
||||||
|
from functools import reduce
|
||||||
# --------------------------------
|
# --------------------------------
|
||||||
|
|
||||||
# Add your lib to import here
|
# Add your lib to import here
|
||||||
@ -244,3 +247,66 @@ class TestStrategy(IStrategy):
|
|||||||
),
|
),
|
||||||
'sell'] = 1
|
'sell'] = 1
|
||||||
return dataframe
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
|
def indicator_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define your Hyperopt space for searching strategy parameters
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'adx': hp.choice('adx', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 50, 80, 5)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_tema': hp.choice('uptrend_tema', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
||||||
|
{'type': 'middle_bb_tema'},
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
def buy_strategy_generator(self, params: Dict[str, Any]) -> Callable:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
|
||||||
|
conditions = []
|
||||||
|
# GUARDS AND TRENDS
|
||||||
|
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
||||||
|
if 'uptrend_tema' in params and params['uptrend_tema']['enabled']:
|
||||||
|
prevtema = dataframe['tema'].shift(1)
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['tema'] > prevtema)
|
||||||
|
|
||||||
|
# TRIGGERS
|
||||||
|
triggers = {
|
||||||
|
'middle_bb_tema': (
|
||||||
|
dataframe['tema'] > dataframe['bb_middleband']
|
||||||
|
),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
||||||
|
|
||||||
|
dataframe.loc[
|
||||||
|
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
||||||
|
'buy'] = 1
|
||||||
|
|
||||||
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
|
return populate_buy_trend
|
||||||
|
|
||||||
|
def roi_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'roi_t1': hp.quniform('roi_t1', 10, 120, 20),
|
||||||
|
'roi_t2': hp.quniform('roi_t2', 10, 60, 15),
|
||||||
|
'roi_t3': hp.quniform('roi_t3', 10, 40, 10),
|
||||||
|
'roi_p1': hp.quniform('roi_p1', 0.01, 0.04, 0.01),
|
||||||
|
'roi_p2': hp.quniform('roi_p2', 0.01, 0.07, 0.01),
|
||||||
|
'roi_p3': hp.quniform('roi_p3', 0.01, 0.20, 0.01),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def stoploss_space(self) -> Dict[str, Any]:
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'stoploss': hp.quniform('stoploss', -0.5, -0.02, 0.02),
|
||||||
|
}
|
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