rip out hyperopt things from strategy, add indicator populating to hyperopt
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parent
a6cbc1ba16
commit
c400d15ed1
@ -3,21 +3,28 @@
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import json
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import json
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import logging
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import logging
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import sys
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import os
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import pickle
|
import pickle
|
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import signal
|
import signal
|
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import os
|
import sys
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from functools import reduce
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from math import exp
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from math import exp
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from operator import itemgetter
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from operator import itemgetter
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from typing import Dict, List
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from hyperopt import STATUS_FAIL, STATUS_OK, Trials, fmin, space_eval, tpe
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import numpy
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import talib.abstract as ta
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from hyperopt import STATUS_FAIL, STATUS_OK, Trials, fmin, hp, space_eval, tpe
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from hyperopt.mongoexp import MongoTrials
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from hyperopt.mongoexp import MongoTrials
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from pandas import DataFrame
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from pandas import DataFrame
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from freqtrade import main, misc # noqa
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import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
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from freqtrade import exchange, optimize
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# Monkey patch config
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from freqtrade import main # noqa; noqa
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from freqtrade import exchange, misc, optimize
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from freqtrade.exchange import Bittrex
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from freqtrade.exchange import Bittrex
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from freqtrade.misc import load_config
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from freqtrade.misc import load_config
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from freqtrade.optimize import backtesting
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from freqtrade.optimize.backtesting import backtest
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from freqtrade.optimize.backtesting import backtest
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from freqtrade.strategy.strategy import Strategy
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from freqtrade.strategy.strategy import Strategy
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from user_data.hyperopt_conf import hyperopt_optimize_conf
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from user_data.hyperopt_conf import hyperopt_optimize_conf
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@ -51,11 +58,129 @@ OPTIMIZE_CONFIG = hyperopt_optimize_conf()
|
|||||||
TRIALS_FILE = os.path.join('user_data', 'hyperopt_trials.pickle')
|
TRIALS_FILE = os.path.join('user_data', 'hyperopt_trials.pickle')
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TRIALS = Trials()
|
TRIALS = Trials()
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# Monkey patch config
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from freqtrade import main # noqa
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main._CONF = OPTIMIZE_CONFIG
|
main._CONF = OPTIMIZE_CONFIG
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def populate_indicators(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
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"""
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Adds several different TA indicators to the given DataFrame
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"""
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dataframe['adx'] = ta.ADX(dataframe)
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dataframe['ao'] = qtpylib.awesome_oscillator(dataframe)
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dataframe['cci'] = ta.CCI(dataframe)
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macd = ta.MACD(dataframe)
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dataframe['macd'] = macd['macd']
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dataframe['macdsignal'] = macd['macdsignal']
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dataframe['macdhist'] = macd['macdhist']
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dataframe['mfi'] = ta.MFI(dataframe)
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dataframe['minus_dm'] = ta.MINUS_DM(dataframe)
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dataframe['minus_di'] = ta.MINUS_DI(dataframe)
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dataframe['plus_dm'] = ta.PLUS_DM(dataframe)
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dataframe['plus_di'] = ta.PLUS_DI(dataframe)
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dataframe['roc'] = ta.ROC(dataframe)
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dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe)
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# Inverse Fisher transform on RSI, values [-1.0, 1.0] (https://goo.gl/2JGGoy)
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rsi = 0.1 * (dataframe['rsi'] - 50)
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dataframe['fisher_rsi'] = (numpy.exp(2 * rsi) - 1) / (numpy.exp(2 * rsi) + 1)
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|
# Inverse Fisher transform on RSI normalized, value [0.0, 100.0] (https://goo.gl/2JGGoy)
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||||||
|
dataframe['fisher_rsi_norma'] = 50 * (dataframe['fisher_rsi'] + 1)
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# Stoch
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stoch = ta.STOCH(dataframe)
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dataframe['slowd'] = stoch['slowd']
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dataframe['slowk'] = stoch['slowk']
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# Stoch fast
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stoch_fast = ta.STOCHF(dataframe)
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dataframe['fastd'] = stoch_fast['fastd']
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||||||
|
dataframe['fastk'] = stoch_fast['fastk']
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||||||
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# Stoch RSI
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stoch_rsi = ta.STOCHRSI(dataframe)
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dataframe['fastd_rsi'] = stoch_rsi['fastd']
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dataframe['fastk_rsi'] = stoch_rsi['fastk']
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# Bollinger bands
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bollinger = qtpylib.bollinger_bands(qtpylib.typical_price(dataframe), window=20, stds=2)
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dataframe['bb_lowerband'] = bollinger['lower']
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|
dataframe['bb_middleband'] = bollinger['mid']
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||||||
|
dataframe['bb_upperband'] = bollinger['upper']
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# EMA - Exponential Moving Average
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dataframe['ema3'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=3)
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||||||
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dataframe['ema5'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=5)
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||||||
|
dataframe['ema10'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=10)
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||||||
|
dataframe['ema50'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=50)
|
||||||
|
dataframe['ema100'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=100)
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# SAR Parabolic
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dataframe['sar'] = ta.SAR(dataframe)
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# SMA - Simple Moving Average
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dataframe['sma'] = ta.SMA(dataframe, timeperiod=40)
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# TEMA - Triple Exponential Moving Average
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dataframe['tema'] = ta.TEMA(dataframe, timeperiod=9)
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# Hilbert Transform Indicator - SineWave
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hilbert = ta.HT_SINE(dataframe)
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dataframe['htsine'] = hilbert['sine']
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dataframe['htleadsine'] = hilbert['leadsine']
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# Pattern Recognition - Bullish candlestick patterns
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# ------------------------------------
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"""
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# Hammer: values [0, 100]
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dataframe['CDLHAMMER'] = ta.CDLHAMMER(dataframe)
|
||||||
|
# Inverted Hammer: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLINVERTEDHAMMER'] = ta.CDLINVERTEDHAMMER(dataframe)
|
||||||
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# Dragonfly Doji: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLDRAGONFLYDOJI'] = ta.CDLDRAGONFLYDOJI(dataframe)
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||||||
|
# Piercing Line: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLPIERCING'] = ta.CDLPIERCING(dataframe) # values [0, 100]
|
||||||
|
# Morningstar: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLMORNINGSTAR'] = ta.CDLMORNINGSTAR(dataframe) # values [0, 100]
|
||||||
|
# Three White Soldiers: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDL3WHITESOLDIERS'] = ta.CDL3WHITESOLDIERS(dataframe) # values [0, 100]
|
||||||
|
"""
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||||||
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||||||
|
# Pattern Recognition - Bearish candlestick patterns
|
||||||
|
# ------------------------------------
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|
"""
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|
# Hanging Man: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLHANGINGMAN'] = ta.CDLHANGINGMAN(dataframe)
|
||||||
|
# Shooting Star: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLSHOOTINGSTAR'] = ta.CDLSHOOTINGSTAR(dataframe)
|
||||||
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# Gravestone Doji: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLGRAVESTONEDOJI'] = ta.CDLGRAVESTONEDOJI(dataframe)
|
||||||
|
# Dark Cloud Cover: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLDARKCLOUDCOVER'] = ta.CDLDARKCLOUDCOVER(dataframe)
|
||||||
|
# Evening Doji Star: values [0, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLEVENINGDOJISTAR'] = ta.CDLEVENINGDOJISTAR(dataframe)
|
||||||
|
# Evening Star: values [0, 100]
|
||||||
|
dataframe['CDLEVENINGSTAR'] = ta.CDLEVENINGSTAR(dataframe)
|
||||||
|
"""
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||||||
|
|
||||||
|
# Pattern Recognition - Bullish/Bearish candlestick patterns
|
||||||
|
# ------------------------------------
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
# Three Line Strike: values [0, -100, 100]
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||||||
|
dataframe['CDL3LINESTRIKE'] = ta.CDL3LINESTRIKE(dataframe)
|
||||||
|
# Spinning Top: values [0, -100, 100]
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||||||
|
dataframe['CDLSPINNINGTOP'] = ta.CDLSPINNINGTOP(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
||||||
|
# Engulfing: values [0, -100, 100]
|
||||||
|
dataframe['CDLENGULFING'] = ta.CDLENGULFING(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
||||||
|
# Harami: values [0, -100, 100]
|
||||||
|
dataframe['CDLHARAMI'] = ta.CDLHARAMI(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
||||||
|
# Three Outside Up/Down: values [0, -100, 100]
|
||||||
|
dataframe['CDL3OUTSIDE'] = ta.CDL3OUTSIDE(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
||||||
|
# Three Inside Up/Down: values [0, -100, 100]
|
||||||
|
dataframe['CDL3INSIDE'] = ta.CDL3INSIDE(dataframe) # values [0, -100, 100]
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
|
||||||
|
# Chart type
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||||||
|
# ------------------------------------
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|
# Heikinashi stategy
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|
heikinashi = qtpylib.heikinashi(dataframe)
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||||||
|
dataframe['ha_open'] = heikinashi['open']
|
||||||
|
dataframe['ha_close'] = heikinashi['close']
|
||||||
|
dataframe['ha_high'] = heikinashi['high']
|
||||||
|
dataframe['ha_low'] = heikinashi['low']
|
||||||
|
|
||||||
|
return dataframe
|
||||||
|
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||||||
|
|
||||||
def save_trials(trials, trials_path=TRIALS_FILE):
|
def save_trials(trials, trials_path=TRIALS_FILE):
|
||||||
"""Save hyperopt trials to file"""
|
"""Save hyperopt trials to file"""
|
||||||
logger.info('Saving Trials to \'{}\''.format(trials_path))
|
logger.info('Saving Trials to \'{}\''.format(trials_path))
|
||||||
@ -100,13 +225,146 @@ def calculate_loss(total_profit: float, trade_count: int, trade_duration: float)
|
|||||||
return trade_loss + profit_loss + duration_loss
|
return trade_loss + profit_loss + duration_loss
|
||||||
|
|
||||||
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||||||
|
def hyperopt_space() -> List[Dict]:
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||||||
|
"""
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|
Define your Hyperopt space for searching strategy parameters
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||||||
|
"""
|
||||||
|
space = {
|
||||||
|
'macd_below_zero': hp.choice('macd_below_zero', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'mfi': hp.choice('mfi', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('mfi-value', 5, 25, 1)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'fastd': hp.choice('fastd', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('fastd-value', 10, 50, 1)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'adx': hp.choice('adx', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 15, 50, 1)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'rsi': hp.choice('rsi', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('rsi-value', 20, 40, 1)}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_long_ema': hp.choice('uptrend_long_ema', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_short_ema': hp.choice('uptrend_short_ema', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'over_sar': hp.choice('over_sar', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'green_candle': hp.choice('green_candle', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'uptrend_sma': hp.choice('uptrend_sma', [
|
||||||
|
{'enabled': False},
|
||||||
|
{'enabled': True}
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
||||||
|
{'type': 'lower_bb'},
|
||||||
|
{'type': 'lower_bb_tema'},
|
||||||
|
{'type': 'faststoch10'},
|
||||||
|
{'type': 'ao_cross_zero'},
|
||||||
|
{'type': 'ema3_cross_ema10'},
|
||||||
|
{'type': 'macd_cross_signal'},
|
||||||
|
{'type': 'sar_reversal'},
|
||||||
|
{'type': 'ht_sine'},
|
||||||
|
{'type': 'heiken_reversal_bull'},
|
||||||
|
{'type': 'di_cross'},
|
||||||
|
]),
|
||||||
|
'stoploss': hp.uniform('stoploss', -0.5, -0.02),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return space
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def buy_strategy_generator(params) -> None:
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
|
||||||
|
conditions = []
|
||||||
|
# GUARDS AND TRENDS
|
||||||
|
if 'uptrend_long_ema' in params and params['uptrend_long_ema']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['ema50'] > dataframe['ema100'])
|
||||||
|
if 'macd_below_zero' in params and params['macd_below_zero']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['macd'] < 0)
|
||||||
|
if 'uptrend_short_ema' in params and params['uptrend_short_ema']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['ema5'] > dataframe['ema10'])
|
||||||
|
if 'mfi' in params and params['mfi']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['mfi'] < params['mfi']['value'])
|
||||||
|
if 'fastd' in params and params['fastd']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['fastd'] < params['fastd']['value'])
|
||||||
|
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
||||||
|
if 'rsi' in params and params['rsi']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['rsi'] < params['rsi']['value'])
|
||||||
|
if 'over_sar' in params and params['over_sar']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['sar'])
|
||||||
|
if 'green_candle' in params and params['green_candle']['enabled']:
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['open'])
|
||||||
|
if 'uptrend_sma' in params and params['uptrend_sma']['enabled']:
|
||||||
|
prevsma = dataframe['sma'].shift(1)
|
||||||
|
conditions.append(dataframe['sma'] > prevsma)
|
||||||
|
|
||||||
|
# TRIGGERS
|
||||||
|
triggers = {
|
||||||
|
'lower_bb': (
|
||||||
|
dataframe['close'] < dataframe['bb_lowerband']
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'lower_bb_tema': (
|
||||||
|
dataframe['tema'] < dataframe['bb_lowerband']
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'faststoch10': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['fastd'], 10.0
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ao_cross_zero': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['ao'], 0.0
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ema3_cross_ema10': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['ema3'], dataframe['ema10']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'macd_cross_signal': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['macd'], dataframe['macdsignal']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'sar_reversal': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['close'], dataframe['sar']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'ht_sine': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['htleadsine'], dataframe['htsine']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
'heiken_reversal_bull': (
|
||||||
|
(qtpylib.crossed_above(dataframe['ha_close'], dataframe['ha_open'])) &
|
||||||
|
(dataframe['ha_low'] == dataframe['ha_open'])
|
||||||
|
),
|
||||||
|
'di_cross': (qtpylib.crossed_above(
|
||||||
|
dataframe['plus_di'], dataframe['minus_di']
|
||||||
|
)),
|
||||||
|
}
|
||||||
|
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
||||||
|
|
||||||
|
dataframe.loc[
|
||||||
|
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
||||||
|
'buy'] = 1
|
||||||
|
|
||||||
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
|
return populate_buy_trend
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def optimizer(params):
|
def optimizer(params):
|
||||||
global _CURRENT_TRIES
|
global _CURRENT_TRIES
|
||||||
|
|
||||||
from freqtrade.optimize import backtesting
|
backtesting.populate_buy_trend = buy_strategy_generator(params)
|
||||||
|
|
||||||
strategy = Strategy()
|
|
||||||
backtesting.populate_buy_trend = strategy.buy_strategy_generator(params)
|
|
||||||
|
|
||||||
results = backtest({'stake_amount': OPTIMIZE_CONFIG['stake_amount'],
|
results = backtest({'stake_amount': OPTIMIZE_CONFIG['stake_amount'],
|
||||||
'processed': PROCESSED,
|
'processed': PROCESSED,
|
||||||
@ -179,6 +437,7 @@ def start(args):
|
|||||||
data = optimize.load_data(args.datadir, pairs=pairs,
|
data = optimize.load_data(args.datadir, pairs=pairs,
|
||||||
ticker_interval=args.ticker_interval,
|
ticker_interval=args.ticker_interval,
|
||||||
timerange=timerange)
|
timerange=timerange)
|
||||||
|
optimize.populate_indicators = populate_indicators
|
||||||
PROCESSED = optimize.tickerdata_to_dataframe(data)
|
PROCESSED = optimize.tickerdata_to_dataframe(data)
|
||||||
|
|
||||||
if args.mongodb:
|
if args.mongodb:
|
||||||
@ -203,7 +462,7 @@ def start(args):
|
|||||||
try:
|
try:
|
||||||
best_parameters = fmin(
|
best_parameters = fmin(
|
||||||
fn=optimizer,
|
fn=optimizer,
|
||||||
space=strategy.hyperopt_space(),
|
space=hyperopt_space(),
|
||||||
algo=tpe.suggest,
|
algo=tpe.suggest,
|
||||||
max_evals=TOTAL_TRIES,
|
max_evals=TOTAL_TRIES,
|
||||||
trials=TRIALS
|
trials=TRIALS
|
||||||
@ -220,7 +479,7 @@ def start(args):
|
|||||||
# Improve best parameter logging display
|
# Improve best parameter logging display
|
||||||
if best_parameters:
|
if best_parameters:
|
||||||
best_parameters = space_eval(
|
best_parameters = space_eval(
|
||||||
strategy.hyperopt_space(),
|
hyperopt_space(),
|
||||||
best_parameters
|
best_parameters
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -2,9 +2,6 @@ import talib.abstract as ta
|
|||||||
import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
|
import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib
|
||||||
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
|
||||||
from pandas import DataFrame
|
from pandas import DataFrame
|
||||||
from hyperopt import hp
|
|
||||||
from functools import reduce
|
|
||||||
from typing import Dict, List
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class_name = 'DefaultStrategy'
|
class_name = 'DefaultStrategy'
|
||||||
@ -239,137 +236,3 @@ class DefaultStrategy(IStrategy):
|
|||||||
),
|
),
|
||||||
'sell'] = 1
|
'sell'] = 1
|
||||||
return dataframe
|
return dataframe
|
||||||
|
|
||||||
def hyperopt_space(self) -> List[Dict]:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define your Hyperopt space for the strategy
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
space = {
|
|
||||||
'macd_below_zero': hp.choice('macd_below_zero', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'mfi': hp.choice('mfi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('mfi-value', 5, 25, 1)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'fastd': hp.choice('fastd', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('fastd-value', 10, 50, 1)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'adx': hp.choice('adx', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 15, 50, 1)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'rsi': hp.choice('rsi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('rsi-value', 20, 40, 1)}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_long_ema': hp.choice('uptrend_long_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_short_ema': hp.choice('uptrend_short_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'over_sar': hp.choice('over_sar', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'green_candle': hp.choice('green_candle', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'uptrend_sma': hp.choice('uptrend_sma', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
|
||||||
{'type': 'lower_bb'},
|
|
||||||
{'type': 'lower_bb_tema'},
|
|
||||||
{'type': 'faststoch10'},
|
|
||||||
{'type': 'ao_cross_zero'},
|
|
||||||
{'type': 'ema3_cross_ema10'},
|
|
||||||
{'type': 'macd_cross_signal'},
|
|
||||||
{'type': 'sar_reversal'},
|
|
||||||
{'type': 'ht_sine'},
|
|
||||||
{'type': 'heiken_reversal_bull'},
|
|
||||||
{'type': 'di_cross'},
|
|
||||||
]),
|
|
||||||
'stoploss': hp.uniform('stoploss', -0.5, -0.02),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
return space
|
|
||||||
|
|
||||||
def buy_strategy_generator(self, params) -> None:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
|
|
||||||
conditions = []
|
|
||||||
# GUARDS AND TRENDS
|
|
||||||
if 'uptrend_long_ema' in params and params['uptrend_long_ema']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['ema50'] > dataframe['ema100'])
|
|
||||||
if 'macd_below_zero' in params and params['macd_below_zero']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['macd'] < 0)
|
|
||||||
if 'uptrend_short_ema' in params and params['uptrend_short_ema']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['ema5'] > dataframe['ema10'])
|
|
||||||
if 'mfi' in params and params['mfi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['mfi'] < params['mfi']['value'])
|
|
||||||
if 'fastd' in params and params['fastd']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['fastd'] < params['fastd']['value'])
|
|
||||||
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
|
||||||
if 'rsi' in params and params['rsi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['rsi'] < params['rsi']['value'])
|
|
||||||
if 'over_sar' in params and params['over_sar']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['sar'])
|
|
||||||
if 'green_candle' in params and params['green_candle']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['open'])
|
|
||||||
if 'uptrend_sma' in params and params['uptrend_sma']['enabled']:
|
|
||||||
prevsma = dataframe['sma'].shift(1)
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['sma'] > prevsma)
|
|
||||||
|
|
||||||
# TRIGGERS
|
|
||||||
triggers = {
|
|
||||||
'lower_bb': (
|
|
||||||
dataframe['close'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'lower_bb_tema': (
|
|
||||||
dataframe['tema'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'faststoch10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['fastd'], 10.0
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ao_cross_zero': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ao'], 0.0
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ema3_cross_ema10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ema3'], dataframe['ema10']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'macd_cross_signal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['macd'], dataframe['macdsignal']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'sar_reversal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['close'], dataframe['sar']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ht_sine': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['htleadsine'], dataframe['htsine']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'heiken_reversal_bull': (
|
|
||||||
(qtpylib.crossed_above(dataframe['ha_close'], dataframe['ha_open'])) &
|
|
||||||
(dataframe['ha_low'] == dataframe['ha_open'])
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'di_cross': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['plus_di'], dataframe['minus_di']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
|
||||||
|
|
||||||
dataframe.loc[
|
|
||||||
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
|
||||||
'buy'] = 1
|
|
||||||
|
|
||||||
return dataframe
|
|
||||||
|
|
||||||
return populate_buy_trend
|
|
||||||
|
@ -1,6 +1,5 @@
|
|||||||
from abc import ABC, abstractmethod
|
from abc import ABC, abstractmethod
|
||||||
from pandas import DataFrame
|
from pandas import DataFrame
|
||||||
from typing import Dict
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class IStrategy(ABC):
|
class IStrategy(ABC):
|
||||||
@ -43,15 +42,3 @@ class IStrategy(ABC):
|
|||||||
:param dataframe: DataFrame
|
:param dataframe: DataFrame
|
||||||
:return: DataFrame with buy column
|
:return: DataFrame with buy column
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
|
|
||||||
@abstractmethod
|
|
||||||
def hyperopt_space(self) -> Dict:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define your Hyperopt space for the strategy
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
|
|
||||||
@abstractmethod
|
|
||||||
def buy_strategy_generator(self, params) -> None:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
|
@ -164,15 +164,3 @@ class Strategy(object):
|
|||||||
:return: DataFrame with buy column
|
:return: DataFrame with buy column
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
return self.custom_strategy.populate_sell_trend(dataframe)
|
return self.custom_strategy.populate_sell_trend(dataframe)
|
||||||
|
|
||||||
def hyperopt_space(self) -> Dict:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define your Hyperopt space for the strategy
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
return self.custom_strategy.hyperopt_space()
|
|
||||||
|
|
||||||
def buy_strategy_generator(self, params) -> None:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
return self.custom_strategy.buy_strategy_generator(params)
|
|
||||||
|
@ -22,8 +22,6 @@ def test_default_strategy_structure():
|
|||||||
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_indicators')
|
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_indicators')
|
||||||
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_buy_trend')
|
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_buy_trend')
|
||||||
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_sell_trend')
|
assert hasattr(DefaultStrategy, 'populate_sell_trend')
|
||||||
assert hasattr(DefaultStrategy, 'hyperopt_space')
|
|
||||||
assert hasattr(DefaultStrategy, 'buy_strategy_generator')
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_default_strategy(result):
|
def test_default_strategy(result):
|
||||||
@ -36,5 +34,3 @@ def test_default_strategy(result):
|
|||||||
assert type(indicators) is DataFrame
|
assert type(indicators) is DataFrame
|
||||||
assert type(strategy.populate_buy_trend(indicators)) is DataFrame
|
assert type(strategy.populate_buy_trend(indicators)) is DataFrame
|
||||||
assert type(strategy.populate_sell_trend(indicators)) is DataFrame
|
assert type(strategy.populate_sell_trend(indicators)) is DataFrame
|
||||||
assert type(strategy.hyperopt_space()) is dict
|
|
||||||
assert callable(strategy.buy_strategy_generator({}))
|
|
||||||
|
@ -33,8 +33,6 @@ def test_strategy_structure():
|
|||||||
assert hasattr(Strategy, 'populate_indicators')
|
assert hasattr(Strategy, 'populate_indicators')
|
||||||
assert hasattr(Strategy, 'populate_buy_trend')
|
assert hasattr(Strategy, 'populate_buy_trend')
|
||||||
assert hasattr(Strategy, 'populate_sell_trend')
|
assert hasattr(Strategy, 'populate_sell_trend')
|
||||||
assert hasattr(Strategy, 'hyperopt_space')
|
|
||||||
assert hasattr(Strategy, 'buy_strategy_generator')
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_load_strategy(result):
|
def test_load_strategy(result):
|
||||||
@ -71,12 +69,6 @@ def test_strategy(result):
|
|||||||
dataframe = strategy.populate_sell_trend(strategy.populate_indicators(result))
|
dataframe = strategy.populate_sell_trend(strategy.populate_indicators(result))
|
||||||
assert 'sell' in dataframe.columns
|
assert 'sell' in dataframe.columns
|
||||||
|
|
||||||
assert hasattr(strategy.custom_strategy, 'hyperopt_space')
|
|
||||||
assert 'adx' in strategy.hyperopt_space()
|
|
||||||
|
|
||||||
assert hasattr(strategy.custom_strategy, 'buy_strategy_generator')
|
|
||||||
assert callable(strategy.buy_strategy_generator({}))
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_strategy_override_minimal_roi(caplog):
|
def test_strategy_override_minimal_roi(caplog):
|
||||||
config = {
|
config = {
|
||||||
|
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