remove hyperopt things from test_strategy
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Janne Sinivirta
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c400d15ed1
commit
30abebfe65
@ -1,9 +1,6 @@
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# --- Do not remove these libs ---
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# --- Do not remove these libs ---
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from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
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from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
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from typing import Dict, List
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from hyperopt import hp
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from functools import reduce
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from pandas import DataFrame
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from pandas import DataFrame
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# --------------------------------
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# --------------------------------
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@ -122,15 +119,6 @@ class TestStrategy(IStrategy):
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# Overlap Studies
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# Overlap Studies
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# ------------------------------------
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# ------------------------------------
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"""
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# Previous Bollinger bands
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# Because ta.BBANDS implementation is broken with small numbers, it actually
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# returns middle band for all the three bands. Switch to qtpylib.bollinger_bands
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# and use middle band instead.
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dataframe['blower'] = ta.BBANDS(dataframe, nbdevup=2, nbdevdn=2)['lowerband']
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"""
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# Bollinger bands
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# Bollinger bands
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bollinger = qtpylib.bollinger_bands(qtpylib.typical_price(dataframe), window=20, stds=2)
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bollinger = qtpylib.bollinger_bands(qtpylib.typical_price(dataframe), window=20, stds=2)
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dataframe['bb_lowerband'] = bollinger['lower']
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dataframe['bb_lowerband'] = bollinger['lower']
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@ -235,7 +223,7 @@ class TestStrategy(IStrategy):
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dataframe.loc[
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dataframe.loc[
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(
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(
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(dataframe['adx'] > 30) &
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(dataframe['adx'] > 30) &
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||||||
(dataframe['tema'] <= dataframe['blower']) &
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(dataframe['tema'] <= dataframe['bb_middleband']) &
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||||||
(dataframe['tema'] > dataframe['tema'].shift(1))
|
(dataframe['tema'] > dataframe['tema'].shift(1))
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),
|
),
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'buy'] = 1
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'buy'] = 1
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@ -251,143 +239,8 @@ class TestStrategy(IStrategy):
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dataframe.loc[
|
dataframe.loc[
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||||||
(
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(
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(dataframe['adx'] > 70) &
|
(dataframe['adx'] > 70) &
|
||||||
(dataframe['tema'] > dataframe['blower']) &
|
(dataframe['tema'] > dataframe['bb_middleband']) &
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||||||
(dataframe['tema'] < dataframe['tema'].shift(1))
|
(dataframe['tema'] < dataframe['tema'].shift(1))
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||||||
),
|
),
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'sell'] = 1
|
'sell'] = 1
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return dataframe
|
return dataframe
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def hyperopt_space(self) -> List[Dict]:
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"""
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||||||
Define your Hyperopt space for the strategy
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:return: Dict
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"""
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space = {
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'macd_below_zero': hp.choice('macd_below_zero', [
|
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{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
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||||||
]),
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||||||
'mfi': hp.choice('mfi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
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||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('mfi-value', 5, 25, 1)}
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||||||
]),
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||||||
'fastd': hp.choice('fastd', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
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||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('fastd-value', 10, 50, 1)}
|
|
||||||
]),
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||||||
'adx': hp.choice('adx', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
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||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('adx-value', 15, 50, 1)}
|
|
||||||
]),
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||||||
'rsi': hp.choice('rsi', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
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||||||
{'enabled': True, 'value': hp.quniform('rsi-value', 20, 40, 1)}
|
|
||||||
]),
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||||||
'uptrend_long_ema': hp.choice('uptrend_long_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
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||||||
'uptrend_short_ema': hp.choice('uptrend_short_ema', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
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||||||
'over_sar': hp.choice('over_sar', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
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||||||
'green_candle': hp.choice('green_candle', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
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||||||
'uptrend_sma': hp.choice('uptrend_sma', [
|
|
||||||
{'enabled': False},
|
|
||||||
{'enabled': True}
|
|
||||||
]),
|
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||||||
'trigger': hp.choice('trigger', [
|
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{'type': 'lower_bb'},
|
|
||||||
{'type': 'lower_bb_tema'},
|
|
||||||
{'type': 'faststoch10'},
|
|
||||||
{'type': 'ao_cross_zero'},
|
|
||||||
{'type': 'ema3_cross_ema10'},
|
|
||||||
{'type': 'macd_cross_signal'},
|
|
||||||
{'type': 'sar_reversal'},
|
|
||||||
{'type': 'ht_sine'},
|
|
||||||
{'type': 'heiken_reversal_bull'},
|
|
||||||
{'type': 'di_cross'},
|
|
||||||
]),
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'stoploss': hp.uniform('stoploss', -0.5, -0.02),
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|
||||||
}
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return space
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def buy_strategy_generator(self, params) -> None:
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"""
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||||||
Define the buy strategy parameters to be used by hyperopt
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"""
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def populate_buy_trend(dataframe: DataFrame) -> DataFrame:
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conditions = []
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# GUARDS AND TRENDS
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if 'uptrend_long_ema' in params and params['uptrend_long_ema']['enabled']:
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||||||
conditions.append(dataframe['ema50'] > dataframe['ema100'])
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|
||||||
if 'macd_below_zero' in params and params['macd_below_zero']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['macd'] < 0)
|
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||||||
if 'uptrend_short_ema' in params and params['uptrend_short_ema']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['ema5'] > dataframe['ema10'])
|
|
||||||
if 'mfi' in params and params['mfi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['mfi'] < params['mfi']['value'])
|
|
||||||
if 'fastd' in params and params['fastd']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['fastd'] < params['fastd']['value'])
|
|
||||||
if 'adx' in params and params['adx']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['adx'] > params['adx']['value'])
|
|
||||||
if 'rsi' in params and params['rsi']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['rsi'] < params['rsi']['value'])
|
|
||||||
if 'over_sar' in params and params['over_sar']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['sar'])
|
|
||||||
if 'green_candle' in params and params['green_candle']['enabled']:
|
|
||||||
conditions.append(dataframe['close'] > dataframe['open'])
|
|
||||||
if 'uptrend_sma' in params and params['uptrend_sma']['enabled']:
|
|
||||||
prevsma = dataframe['sma'].shift(1)
|
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||||||
conditions.append(dataframe['sma'] > prevsma)
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||||||
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||||||
# TRIGGERS
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triggers = {
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||||||
'lower_bb': (
|
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||||||
dataframe['close'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
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||||||
'lower_bb_tema': (
|
|
||||||
dataframe['tema'] < dataframe['bb_lowerband']
|
|
||||||
),
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||||||
'faststoch10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['fastd'], 10.0
|
|
||||||
)),
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||||||
'ao_cross_zero': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ao'], 0.0
|
|
||||||
)),
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||||||
'ema3_cross_ema10': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['ema3'], dataframe['ema10']
|
|
||||||
)),
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|
||||||
'macd_cross_signal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['macd'], dataframe['macdsignal']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'sar_reversal': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['close'], dataframe['sar']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'ht_sine': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['htleadsine'], dataframe['htsine']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
'heiken_reversal_bull': (
|
|
||||||
(qtpylib.crossed_above(dataframe['ha_close'], dataframe['ha_open'])) &
|
|
||||||
(dataframe['ha_low'] == dataframe['ha_open'])
|
|
||||||
),
|
|
||||||
'di_cross': (qtpylib.crossed_above(
|
|
||||||
dataframe['plus_di'], dataframe['minus_di']
|
|
||||||
)),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
conditions.append(triggers.get(params['trigger']['type']))
|
|
||||||
|
|
||||||
dataframe.loc[
|
|
||||||
reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
|
|
||||||
'buy'] = 1
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||||||
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|
||||||
return dataframe
|
|
||||||
|
|
||||||
return populate_buy_trend
|
|
||||||
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